На это неделе будет экспирация крупных объемов в SPY. 17-го июня экспирируется более 3,5 миллионов опционов пут.
Прогноз по американскому рынку на Май 2022
02.05.22
Я буду ждать уровень 400$ в SPY и наблюдать за объемами при подходе к этому уровню. Также нужно следить за новостями из России. Еcли 9-го мая будут новости о мобилизации, то вполне возможно движение к уровню 380$ и ниже в SPY. Плюс, наблюдаем за решением ФРС по ставкам.
Прогноз по американскому рынку на вторую половину апреля 2022
11.04.22
На мой взгляд, топливом для широких трендовых движений на американском рынке в ближайшие две недели будет объем в опционах пут в SPY с датой экспирации 14-го апреля. Следующие крупные объемы в опционах пут будут экспирироваться 20-го мая и 17-го июня. К 14-му апреля в SPY должно экспирироваться 3 миллиона опционов пут:
В опционной серии с экспирацией 14-го апреля соотношение пут и колл опционов следующее:
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Апрель 2022.
Перерыв в публикациях был связан с тем, что в январе-феврале я занимался созданием ПО для анализа открытого интереса в опционах, а в конце февраля стало не до работы. Надеюсь, что в рабочий ритм получится вернуться.
Несмотря на то, что пост называется среднесрочная продажа, я открывал 29-го марта направленную сделку в SPY, и в конце торгов 29-го марта купил в SPY пут спред 450/449 с экспирацией 14 апреля. В принципе, можно было бы продать, например, 480-е колы. Я ждал подхода цены к диапазону 462-465 и движение оттуда вниз примерно до уровня 450. На уровне 450 можно ожидать зону повышенной волатильности.
Открытый интерес в опционах SPY на 29-е марта:
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Январь 2022.
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Декабрь 2021.
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Ноябрь 2021.
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Октябрь 2021.
В настоящий момент продажа опционов является для меня основным стилем торговли. Поэтому я прекратил публикации по парному трейдингу. Продажа опционов оказалась для меня намного более интересным и стабильным способом зарабатывания денег.
В 2020-м, и первой половине 2021-года, когда волатильность была достаточно высокой, я продавал опционы с экспирацией не больше недели. В моей статье «Стратегия продажи опционов на американском рынке акций» можно посмотреть несколько подобных сделок. К лету 2021-го года, когда значение VIX снизилось до 15-и, пришлось переходить на более долгосрочные опционы с экспирацией 4-5 недель. При этом появилась возможность для публикации торговых идей по продаже опционов. Если при продаже опционов с экспирацией неделя, или 2-3 дня, торговля по скорости принятия решений больше напоминала дейтрейдинг, то сейчас скорость меньше, и можно успеть что-то написать.
Формат публикаций для меня новый. Посмотрим, как он пойдет. Я планирую каждый месяц начинать с нового поста и по мере появления идей буду его дополнять.
Начну я с акции FB.
Пары на май 2021
Пары для торговли на американском рынке акций на май 2021.
V*200-MA*100. Asset Correlations 0.87, p-value 0.03.
V-MA Rolling 120-day Correlation:
KEY*400-HBAN*500. Asset Correlations 0.93, p-value 0.03.
Пары на апрель 2021
Пары для торговли на американском рынке акций на апрель 2021.
LILA*100-LILAK*100. Asset Correlations 0.99, p-value 0.02.
KEY*400-HBAN*500. Asset Correlations 0.95, p-value 0.01.