На это неделе будет экспирация крупных объемов в SPY. 17-го июня экспирируется более 3,5 миллионов опционов пут.
Прогноз по американскому рынку на Май 2022
02.05.22
Я буду ждать уровень 400$ в SPY и наблюдать за объемами при подходе к этому уровню. Также нужно следить за новостями из России. Еcли 9-го мая будут новости о мобилизации, то вполне возможно движение к уровню 380$ и ниже в SPY. Плюс, наблюдаем за решением ФРС по ставкам.
Прогноз по американскому рынку на вторую половину апреля 2022
11.04.22
На мой взгляд, топливом для широких трендовых движений на американском рынке в ближайшие две недели будет объем в опционах пут в SPY с датой экспирации 14-го апреля. Следующие крупные объемы в опционах пут будут экспирироваться 20-го мая и 17-го июня. К 14-му апреля в SPY должно экспирироваться 3 миллиона опционов пут:
В опционной серии с экспирацией 14-го апреля соотношение пут и колл опционов следующее:
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Апрель 2022.
Перерыв в публикациях был связан с тем, что в январе-феврале я занимался созданием ПО для анализа открытого интереса в опционах, а в конце февраля стало не до работы. Надеюсь, что в рабочий ритм получится вернуться.
Несмотря на то, что пост называется среднесрочная продажа, я открывал 29-го марта направленную сделку в SPY, и в конце торгов 29-го марта купил в SPY пут спред 450/449 с экспирацией 14 апреля. В принципе, можно было бы продать, например, 480-е колы. Я ждал подхода цены к диапазону 462-465 и движение оттуда вниз примерно до уровня 450. На уровне 450 можно ожидать зону повышенной волатильности.
Открытый интерес в опционах SPY на 29-е марта:
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Январь 2022.
06.01.22
AMZN. Short put vertical, Feb 18 2022, 2500/2480
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Декабрь 2021.
13.12.2021
FB. Short call vertical, Jan 21, 390/395
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Ноябрь 2021.
15.11.21.
TSLA. Short put vertical, Dec 17, 590/570
Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Октябрь 2021.
В настоящий момент продажа опционов является для меня основным стилем торговли. Поэтому я прекратил публикации по парному трейдингу. Продажа опционов оказалась для меня намного более интересным и стабильным способом зарабатывания денег.
В 2020-м, и первой половине 2021-года, когда волатильность была достаточно высокой, я продавал опционы с экспирацией не больше недели. В моей статье «Стратегия продажи опционов на американском рынке акций» можно посмотреть несколько подобных сделок. К лету 2021-го года, когда значение VIX снизилось до 15-и, пришлось переходить на более долгосрочные опционы с экспирацией 4-5 недель. При этом появилась возможность для публикации торговых идей по продаже опционов. Если при продаже опционов с экспирацией неделя, или 2-3 дня, торговля по скорости принятия решений больше напоминала дейтрейдинг, то сейчас скорость меньше, и можно успеть что-то написать.
Формат публикаций для меня новый. Посмотрим, как он пойдет. Я планирую каждый месяц начинать с нового поста и по мере появления идей буду его дополнять.
Начну я с акции FB.
Пары на май 2021
Пары для торговли на американском рынке акций на май 2021.
V*200-MA*100. Asset Correlations 0.87, p-value 0.03.
V-MA Rolling 120-day Correlation:
KEY*400-HBAN*500. Asset Correlations 0.93, p-value 0.03.
Пары на апрель 2021
Пары для торговли на американском рынке акций на апрель 2021.
LILA*100-LILAK*100. Asset Correlations 0.99, p-value 0.02.
KEY*400-HBAN*500. Asset Correlations 0.95, p-value 0.01.