Пары на февраль 2020

SPY*100-XLK*200. Корреляция 92, p-value 0.63. Нет коинтеграции.

pair SPY100-XLK200

FAS*300-SPY*200. Корреляция 93, p-value 0.28. Нет коинтеграции.

pair FAS300-SPY200

AMLP*700-XOM*100. Корреляция 51, p-value 0.03. Пара коинтегрирована.

pair AMLP700-XOM100

XLI*100-ACWI*100. Корреляция 84, p-value 0.01. Пара коинтегрирована.

pair XLI100-ACWI100

XLF*400-C*100. Корреляция 92, p-value 0.06. Пара коинтегрирована.

XLF400-C100

XEL*300-AEP*200. Корреляция 86, p-value 0.05. Пара коинтегрирована.

pair XEL300-AEP200

SPY*100-XLF*1000. Корреляция 86, p-value 0.01. Пара коинтегрирована.

pair SPY100-XLF1000 February 2020

MCHI*200-IEMG*300. Корреляция 92, p-value 0.02. Пара коинтегрирована.

pair MCHI200-IEMG300

V*200-MA*100. Корреляция 85, p-value 0.01. Пара коинтегрирована.

pair V200-MA100 February 2020

DRE*300-FR*200. Корреляция 80, p-value 0.05. Пара коинтегрирована.

pair DRE300-FR200

Для расчёта корреляции и коинтеграции пар я рекомендую использовать бесплатный сервис portfoliovisualizer.com.
Для просмотра графиков пар можно пользоваться сервисом tradingview.com. Tradingview позволяет на дневном таймфрейме бесплатно смотреть график дельты пары или сравнивать два графика в одном окне.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.