Пары на январь 2020

SPY*100-XLF*1000. Корреляция 0.86, p-value 0.01.

Пара SPY100-XLF1000

C*100-USB*200. Корреляция 0.78, p-value 0.01.

Пара C100-USB200

V*200-MA*100. Корреляция 0.85, p-value 0.01.

Пара V200-MA100

PRU*400-LNC*500. Корреляция 0.87, p-value 0.03.

Пара PRU400-LNC500

Для расчёта корреляции и коинтеграции пар рекомендую использовать бесплатный сервис portfoliovisualizer.com. Для просмотра графиков можно пользоваться сервисом tradingview.com. На дневном таймфрейме можно бесплатно смотреть график дельты пары или сравнивать два графика в одном окне.

You may also like

9 комментариев

  1. Доброго времени суток! Спасибо, что решили делиться своими сделками в реальном времени.
    По поводу V*2-MA: если взять полностью всё движение от максимума до минимума, без учёта комиссий и т.д., то получается прибыль 20 на стоимость спреда 735. Т.е. выходит 2.7% за месяц. Тогда как, например, простой шорт V за последнюю неделю принёс бы вплоть до 15%. Какая-то прямо катастрофическая разница в потенциальной доходности…

    1. Зато в парах более безопасно. Я вот покупал пут опционы в CMCSA в пятницу по 54 доллара, а сейчас они стоят 440. Я сделал 100%, а можно было 700%. Вот из-за таких процентов я расстроен сейчас.

      1. Наверное, потому и более безопасно, что прибыль мизерная и убытки соответственно тоже маленькие.
        Т.е. вы не только парным торгуете?

        1. Не только парный. VSA торгую на опционах, Pump and Dump. Если хочешь денег сделать, то рекомендую зашортить акцию ATP. Они маски и прочую защитную фигню делают. Как ажиотаж спадет, она вернется к уровню 4$.

  2. Это ATLANTAPL?

    По парному я пытался строить стратегии, получалось, что если со стопом — частые выносы режут львиную долю прибыли, а если с усреднением — то в случае песеца опять же съедается большая часть прибыли. Баланса так и не смог найти. Можно задирать величину отклонения для входа, но тогда и сделок почти нет.

    Попробовал ещё инвестировать — но вчера понял, что это, похоже, тоже не моё. Думаю дальше.

    1. Хм, мне тут один довольно заносчивый чувак в инете сказал, а я только сейчас сообразил. Ведь если торговать фьючерсами с огромным плечом (х10, например) и без платы за маржу, то парный трейдинг гипотетически действительно может дать неплохую доходность. Только с P/L надо разобраться.

      1. И на опционах можно и на фьючерсах. Проблема найти хорошие пары. На фьючерсах золото/серебро, разные сорта нефти. У этих инструментов есть проблемы со статистикой пар, с ликвидностью, спредами. На опционах тета распад опасный.

    2. APT — это Alpha Pro Tech. Но акция 28-го уже упала. Можно подождать новую волну паники (а она будет), и попытаться зашортить. В парах стоит торговать не отклонение, а график дельты по теханализу. Смотреть тренд, какой величины были волны и стараться ждать большие волны. Еще нужно ждать когда остановка в волне сформируется. Пара может недели две формировать разворот (особенно это важно если торговать пары на опционах). Ну это все индивидуально в каждой паре, на графике дельты, в принципе, все хорошо видно. Какие бывают на истории расхождения, сколько дней нужно чтобы началось движение в обратную сторону.

      1. Фьючерсов же на ETF нет? Выходит, остаются только товарные и на акции.

        Я думал про график дельты, типа применить к нему какую-нибудь обычную стратегию навроде RSI или MACD, ишимоку там. Но не очень понимаю, чем на спреде они будут лучше, нежели на базовом инструменте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.