Пары на май 2020

AVGO*300-MCHP*800. Корреляция 0.79, p-value 0.01.

Пара AVGO300-MCHP800

BRX*100-KIM*100. Корреляция 0.92, p-value 0.01.

Пара BRX100-KIM100

DHI*100-KBH*100. Корреляция 0.84, p-value 0.05.

Пара DHI100-KBH100

DRE*400-PLD*100. Корреляция 0.90, p-value 0.01.

Пара DRE400-PLD100

FCX*100-MAT*100. Корреляция 0.51, p-value 0.01.

Пара FCX100-MAT100

HPP*200-KRC*100. Корреляция 0.89, p-value 0.07.

Пара HPP200-KRC100

IVE*200-DIA*100. Корреляция 0.99, p-value 0.08.

Пара IVE200-DIA100

MCHP*500-AVGO*200. Корреляция 0.79, p-value 0.01.

Пара MCHP500-AVGO200

V*200-MA*100. Корреляция 0.92, p-value 0.01.

Пара V200-MA100 май 2020

You may also like

4 комментария

  1. Здравствуйте,
    может нубский вопрос, но задам, можно ли использовать эти пары так, например смотреть на AVGO, а торговать MCHP, т.е использовать avgo как поводырь.

    1. Теоретически можно, и я видел как таким образом торгуют. Например, взять SPY и ETF-ы на сектора. Или акция с большой капитализацией и входящая в этот же сектор акция с малой капитализацией. Но я лично не пробовал так торговать. Я подозреваю, что эту нишу сейчас плотно роботы заняли. Тяжело с ними будет соревноваться. Если денег мало, то пробуйте пары торговать дробными лотами. Например, tastyworks дает дробные лоты торговать. Поищите таких брокеров. Дробные лоты называются odd lots. Я скептически настроен по отношению к направленной торговле, хотя много изучал ее и торговал именно направленно. Но это очень индивидуально, нужно пробовать.
      Или пробуй решать вопрос с неуверенностью в направлении движения через опционные конструкции. С акцентом на продажу опционов. Например, вертикальный спред, но не 1 купленный опцион и 1 проданный, а один купленный на центральном страйке и, например, три-четыре проданных опциона на дальнем страйке. Через календарный спред….
      У меня сейчас много сделок по продаже опционов. В какой-то степени тоже направленная торговля, но она более интересна с точки зрения вероятности успеха в сделке.

  2. Добрый день, спасибо за интересную информацию которую даете на этом сайте. Я может что-то пропустил, но так и не понял как правильно посчитать обьем в паре?

    1. Самое простое — это пойти на https://finviz.com/ , забить интересующий вас тикер и посмотреть в табличке под графиком интересующего вас инструмента показатель Volatility. Посчитать пропорцию в объемах используя соотношение цен акций и соотношение волатильности в двух акциях. У какой акции цена или волатильность выше, там и объем в паре будет меньше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.