Прогноз по американскому рынку на вторую половину апреля 2022

11.04.22

На мой взгляд, топливом для широких трендовых движений на американском рынке в ближайшие две недели будет объем в опционах пут в SPY с датой экспирации 14-го апреля. Следующие крупные объемы в опционах пут будут экспирироваться 20-го мая и 17-го июня. К 14-му апреля в SPY должно экспирироваться 3 миллиона опционов пут:

Открытый интерес в опционах колл и пут SPY апрель 2022

В опционной серии с экспирацией 14-го апреля соотношение пут и колл опционов следующее:

Сумма опционов кол и пут в опционной серии 14 апреля 2022

По страйкам объемы в этой опционной серии распределены следующим образом:

Опционная серия в SPY 14 апреля по страйкам

В целом по всем опционным сериям мы видим в SPY значительное преобладание открытых позиций в опционах пут:

Открытый интерес в опционах колл и пут в SPY на 11 апреля 2022

Я рассчитываю, что открытый интерес в путах на уровнях 450-430 даст топливо сначала для движения вниз с 11-го по 14-е апреля, а потом, по мере приближения к уровням 435-430 и по мере приближения даты экспирации 14-го апреля путы будут закрываться, и, соответственно, будут закрываться хеджирующие позиции в самом ETF SPY, что может привести к движению наверх. Я предполагаю, что в конце февраля и первой половине марта маркетмейкеры продали большие объемы пут опционов и тренд вверх во второй половине марта связан с дельта и гамма-хеджированием этих позиций. Пока на рынке преобладают открытые позиции в опционах пут, мы будем наблюдать достаточно широкие трендовые движения. Сейчас максимальный объем в путах открыт на уровне 430. Вполне можно ожидать движение вниз к этому уровню, а после 14-го апреля движение вверх от этого уровня:

Открытый интерес в опционах SPY по тракам на 11 апреля 2022

Скорее всего, в ближайшие две недели мы увидим следующее движение рынка:

SPY прогноз апрель 2022

21.04.22

Ближайший уровень сопротивления в SPY — 455$. Открытый интерес в SPY на ближайшие 30 дней:

Открытый интерес на 21.04.22 в SPY на 30 дней

Около уровня 450$ может быть повышенная волатильность из-за сопоставимых объемов в колл и пут опционах на этом уровне если рассматривать все опционные серии:

Открытый интерес колл пут в SPY на 20.04.22

25.04.22

В SPY я вижу поддержку на уровнях 420 и 400. Если не удержат уровень 420, я буду ждать цены ближе к 400. От уровня 400 вполне можно пробовать покупать.

24.04.22 SPY открытый интерес колл и пут

Открытый интерес в опционных сериях на ближайший месяц выглядит следующим образом:

24.04.22 SPY открытый интерес колл и пут в ближайшие 30 дней

Максимальные объемы в опционах пут на уровнях 420 и 400. Комбинированный график пут и колл опционов на ближайшие 30 дней также показывает максимальный объем на этих же уровнях:

24.04.22 SPY комбинированный открытый интерес колл и пут

 

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.