Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Апрель 2022.

Перерыв в публикациях был связан с тем, что в январе-феврале я занимался созданием ПО для анализа открытого интереса в опционах, а в конце февраля стало не до работы. Надеюсь, что в рабочий ритм получится вернуться.

Несмотря на то, что пост называется среднесрочная продажа, я открывал 29-го марта направленную сделку в SPY, и в конце торгов 29-го марта купил в SPY пут спред 450/449 с экспирацией 14 апреля. В принципе, можно было бы продать, например, 480-е колы.  Я ждал подхода цены к диапазону 462-465 и движение оттуда вниз примерно до уровня 450. На уровне 450 можно ожидать зону повышенной волатильности.

Ордер SPY март 2020

Открытый интерес в опционах SPY на 29-е марта:

Открытый интерес SPY март 2022

Пока ПО, да и сама стратегия поиска сильных уровней в стадии тестирования и продолжения разработки. Стратегия связана  с анализом динамики открытого интереса, уровнями гамма и дельта-хеджирования, экспирирующимися объемами в опционах и т.д. Все это я затеял чтобы более точно определять уровни, что дает возможность продавать близкие к уровням опционы или отрывать направленные сделки.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.