Среднесрочная продажа опционов на американском рынке. Октябрь 2021.

В настоящий момент продажа опционов является для меня основным стилем торговли. Поэтому я прекратил публикации по парному трейдингу. Продажа опционов оказалась для меня намного более интересным и стабильным способом зарабатывания денег.

В 2020-м, и первой половине 2021-года, когда волатильность была достаточно высокой, я продавал опционы с экспирацией не больше недели. В моей статье «Стратегия продажи опционов на американском рынке акций» можно посмотреть несколько подобных сделок. К лету 2021-го года, когда значение VIX снизилось до 15-и, пришлось переходить на более долгосрочные опционы с экспирацией 4-5 недель. При этом появилась возможность для публикации торговых идей по продаже опционов. Если при продаже опционов с экспирацией неделя, или 2-3 дня, торговля по скорости принятия решений больше напоминала дейтрейдинг, то сейчас скорость меньше, и можно успеть что-то написать.

Формат публикаций для меня новый. Посмотрим, как он пойдет. Я планирую каждый месяц начинать с нового поста и по мере появления идей буду его дополнять.

Начну я с акции FB.

Short put vertical, Oct 29, 270/250. Продаем пут 270-го страйка и покупаем пут 250-го страйка. На данный момент спред показывает кредит 65$, BP 1935$. Т.е. можно заработать 3.35% на задействованный капитал, если держать позицию оставшиеся 28 дней до экспирации. Я планирую, что за 28 дней акции FB не успеют дойти с 339$ до 270$. На графике достаточно уровней поддержки. Если акция пойдет вверх, и спред будет дешеветь, то можно пробовать закрыть позицию задолго до экспирации. Сразу стоит вас предупредить, что на таких дальних страйках, даже в достаточно ликвидных опционах, бывает сложно как открыть, так и закрыть позицию. Нужно быть готовым, что, возможно, придется сидеть в позиции до самой экспирации. Если FB начнет резко падать и подойдет к 270-и, то будем роллировать вниз и на месяц вперед.

FB chart short put vertical 270-250 Oct 29

FB short put vertical 270-250 Oct 29

На скриншоте со страйками вы можете увидеть, что у меня открыта позиция на страйках 260/240. Я открыл ее 22-го сентября. 24-го и 27-го, когда у FB был откат, спред стал дешевле на 50%. Но, к сожалению, закрыть позицию мне не удалось. Так что я еще раз хотелось бы повторить, что вопрос с ликвидностью будет одним из главных, особенно при продаже спредов.

Внимание! При продаже опционов ждите моменты, в которые волатильность вырастает. Такие дни как 22-е сентября, 4 октября в Facebook. 4-го октября спред 270/250 можно было продать не за 65$, а в 2 раза дороже. За резким движением последует откат, волатильность снизится и спред подешевеет. 

LMT. Short put vertical, Oct 15, 310/300.

LMT chart short put vertical 310-300 Oct 15

LMT short put vertical 310-300 Oct 15

GOOGL. Short put vertical, Oct 29, 2350/2340.

GOOGL chart short put vertical 2350-2340 Oct 29

GOOGL short put vertical 2350-2340 Oct 29

GS. Short put vertical, Oct 29, 320/315.

GS chart short put vertical 320-315 Oct 29

GS short put vertical 320-315 Oct 29

Пока у меня есть сомнения в формате публикаций. Не уверен, что их можно делать в правильные моменты и достаточно оперативно. Т.к. решение о входе в среднесрочные позиции принимается все равно внутри дня. К сожалению, в день высокой волатильности понимание того, будет продолжение движения на следующий день или не будет, приходит из наблюдения за пятиминутным графиком, объемами. Плюс, поведение рынка в целом, поведение сектора в который входит акция, общий новостной фон, новостной фон в акции.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.