В CMCSA 21.02.20 купил пут опционы со страйком 42.5. Настрой в целом на падение рынка из-за развития ситуации с коронавирусом. В CMCSA на недельном графике был сигнал аптраст (ложный пробой) и тест аптраста на пониженных объемах.
На дневном графике цена застряла на уровне бара продаж с высоким объемом. Дневной бар 21-го числа тоже можно назвать сигналом SOT, хоть и не идеальным.
В FCX 21.02.20 купил пут опционы со страйком 11. Основная идея была на продолжение тренда вниз на недельном графике. Проторговку обозначенную красной стрелкой я рассматриваю как захват ликвидности. Было пробитие линии тренда, но цена вверх не пошла:
На дневном графике можно увидеть сигнал аптраст, тест аптраста. Вход не очень удачный, цена уже далеко ушла вниз от хая теста. Но зато на этом движении вниз есть возобновление активности продавца с повышенным объемом. Я отметил этот объем красной вертикальной линией:
В GDX 11.02.20 я купил пут-опционы со страйком 144 и истечением 27-го марта. Еще добавил 13-го февраля по более низкой цене. Идея для сделки была исходя из VSA-анализа, или, как его еще называют, побарного анализа.
На месячном графике цена вошла в зону продаж. В апреле 2013-го года мы видим пробитие уровня 148 и выход большого объема. Сейчас цена остановилась на этом уровне. На месячном графике мы видим, что цена пробивает предыдущие максимумы с меньшим прогрессом и с уменьшением объема. Если сравнить бары декабря 2020 и бар марта 2011, то можно увидеть, что спред, объем, в декабре 2020 заметно меньше. Если в 2011-м году цена от уровня 137.5 до уровня 153 прошла за месяц, то теперь от уровня 137.5 до 149.68 цена прошла за 2 месяца. Т.е. сейчас результат заметно хуже, чем в 2011-м.
На недельном графике в последней волне покупок можно увидеть, что бары на покупку (для меня покупка — это когда закрытие дня выше закрытия предыдущего дня) идут на уменьшенных объемах, а бары на продажу с увеличенными объемами. На скриншоте есть два бара, объем которых я отметил красными линиями как объем продаж, хотя у них закрытие было выше закрытия предыдущих баров, но я их рассматриваю как бары продаж, т.к. они открывались с сильными гепами вверх. Также обратите внимание на Т-образный бар в конце января 2020. Может показаться, что у него хвост покупок, и в этом баре сильный покупатель. Но тогда почему следующий бар открывается с гепом вниз, и цена начинает падать?
На дневном графике, в диапазоне проторгованном в январе, крупные объемы выходили вверху диапазона. Крупные игроки не будут покупать по хаям. Скорее всего, там были продажи. Падение 3 и 4 февраля было на увеличенных объемах. Уровни цен от 3 февраля я рассматриваю как сопротивление. Также на дневном графике видно, что 31-го января на увеличенном объеме цена попыталась обновить хай, но у нее это не получилось это сделать. Объем увеличенный, а спред (от закрытия до закрытия баров) средний и результата нет. Далее, мы видим падение и возврат цены. Возврат цены выглядит как тест. Объемы на тесте ниже среднего.
Я не ожидаю сильного движения вниз, но до 146-145 дотянуть могут. Возможно, я погорячился, взяв 144-й страйк.
Я продолжаю удерживать позицию в пут опционах. Если сравнить два бара покупок, то можно увидеть, что объемы снижаются и результат закрытия 14-го февраля хуже, чем 31-го января. Во всей этой ситуации меня беспокоит то, что 4-го февраля цена не смогла преодолеть предыдущий лоу.
В золоте я завис. Но в позиции был небольшой объем. Есть еще большой запас по времени. Даже если к моменту экспирации цена не успеет опуститься, то потеряю совсем немного. Было у меня сомнение в этой сделке из-за вируса. Но на решение о сделке повлияло мнение одного моего знакомого опытного трейдера. В своей трейдерской карьере я никогда не принимал решение о сделке под влиянием чьего-либо совета. В этот раз я проявил слабость и позволил повлиять чужому мнению на мою сделку. Именно это больше всего расстраивает, а не потери. Это было первый и последний раз.