VSA — анализ на февраль 2020

В CMCSA 21.02.20 купил пут опционы со страйком 42.5. Настрой в целом на падение рынка из-за развития ситуации с коронавирусом. В CMCSA на недельном графике был сигнал аптраст (ложный пробой) и тест аптраста на пониженных объемах. Тест не очень мне нравится, т.к. он шел вверх слишком быстро.

CMCSA week

На дневном графике цена застряла на уровне бара продаж с высоким объемом. Дневной бар 21-го числа тоже можно назвать сигналом SOT, хоть и не идеальным. Объем вырос, а лоу предыдущего бара не продавили.

CMCSA day

В FCX 21.02.20 купил пут опционы со страйком 11. Основная идея была на продолжение тренда вниз на недельном графике. Проторговку обозначенную красной стрелкой я рассматриваю как захват ликвидности. Было пробитие линии тренда, но цена вверх не пошла:

FCX week

На дневном графике можно увидеть сигнал аптраст, тест аптраста. Вход не очень удачный, цена уже далеко ушла вниз от хая теста. Но зато на этом движении вниз есть возобновление активности продавца с повышенным объемом. Я отметил этот объем красной вертикальной линией:

FCX day

В GDX 11.02.20 я купил пут-опционы со страйком 144 и истечением 27-го марта. Еще добавил 13-го февраля по более низкой цене. Идея для сделки была исходя из VSA-анализа, или, как его еще называют, побарного анализа.

На месячном графике цена вошла в зону продаж. В апреле 2013-го года мы видим пробитие уровня 148 и выход большого объема. Сейчас цена остановилась на этом уровне. На месячном графике мы видим, что цена пробивает предыдущие максимумы с меньшим прогрессом и с уменьшением объема. Если сравнить бары декабря 2020 и бар марта 2011, то можно увидеть, что спред, объем, в декабре 2020 заметно меньше. Если в 2011-м году цена от уровня 137.5 до уровня 153 прошла за месяц, то теперь от уровня 137.5 до 149.68 цена прошла за 2 месяца. Т.е. сейчас результат заметно хуже, чем в 2011-м.

VSA GDX month

На недельном графике в последней волне покупок можно увидеть, что бары на покупку (для меня покупка — это когда закрытие дня выше закрытия предыдущего дня) идут на уменьшенных объемах, а бары на продажу с увеличенными объемами. На скриншоте есть два бара, объем которых я отметил красными линиями как объем продаж, хотя у них закрытие было выше закрытия предыдущих баров, но я их рассматриваю как бары продаж, т.к. они открывались с сильными гепами вверх. Также обратите внимание на Т-образный бар в конце января 2020. Может показаться, что у него хвост покупок, и в этом баре сильный покупатель. Но тогда почему следующий бар открывается с гепом вниз, и цена начинает падать?

VSA GDX week 2020

На дневном графике, в диапазоне проторгованном в январе, крупные объемы выходили вверху диапазона. Крупные игроки не будут покупать по хаям. Скорее всего, там были продажи. Падение 3 и 4 февраля было на увеличенных объемах. Уровни цен от 3 февраля я рассматриваю как сопротивление. Также на дневном графике видно, что 31-го января на увеличенном объеме цена попыталась обновить хай, но у нее это не получилось это сделать. Объем увеличенный, а спред (от закрытия до закрытия баров) средний и результата нет. Далее, мы видим падение и возврат цены. Возврат цены выглядит как тест. Объемы на тесте ниже среднего.
Я не ожидаю сильного движения вниз, но до 146-145 дотянуть могут. Возможно, я погорячился, взяв 144-й страйк.

VSA GDX Day

Я продолжаю удерживать позицию в пут опционах. Если сравнить два бара покупок, то можно увидеть, что объемы снижаются и результат закрытия 14-го февраля хуже, чем 31-го января. Во всей этой ситуации меня беспокоит то, что 4-го февраля цена не смогла преодолеть предыдущий лоу.

GDX Day 14.02.20

В золоте я завис. Но в позиции был небольшой объем. Есть еще большой запас по времени. Даже если к моменту экспирации цена не успеет опуститься, то потеряю совсем немного. Было у меня сомнение в этой сделке из-за вируса. Но на решение о сделке повлияло мнение одного моего знакомого опытного трейдера. В своей трейдерской карьере я никогда не принимал решение о сделке под влиянием чьего-либо совета. В этот раз я проявил слабость и позволил повлиять чужому мнению на мою сделку. Именно это больше всего расстраивает, а не потери. Это было первый и последний раз.

GDX закрыл с ноль 28.02.20. Если дают из минусовой сделки в ноль выйти, то нужно выходить. Ну и через 15 минут после закрытия позиции золото упало. Путы показали +100%, но уже без меня.

You may also like