Владимир Баженов. Алгоритм торговой системы для фьючерсных рынков

Данная статья написана на основе статей, интервью Владимира Баженова, видео с записью его торговли, выступлений на семинарах и конференциях, которые публиковались в сети за последние годы.

Определение сильных уровней поддержки и сопротивления

Торговая система трейдера Владимира Баженова основана на техническом анализе рынка. Он сторонник простоты и минимизации информации необходимой для совершения сделки. В своей торговле он использует чистый график, на котором отмечает уровни (в соответствии со своей системой) и диаграмму объема. Причем он использует график, на котором нет точек открытия и закрытия бара. В его статье «Почему не работают торговые стратегии. Урок №3» видно, как настроен график в платформе VolFix. Для более точного определения точки входа и стопа он использует кластерные объемы. Но, в принципе, по его системе можно торговать и без них.
Система предполагает поиск сильных уровней и работу от этих уровней. В зависимости от типа рынка (боковик или тренд) уровни строятся по-разному. В боковике они строятся по хаям баров:

движение в канале

Continue Reading

Майтрейд. Алгоритм торговой системы

Данная статья написана на основе наблюдений за торговлей Майтрейда на его сайте в течение пары лет, информации из его тимспиков и всего того, что Алексей Мартьянов (My-trade) публиковал за последние годы.

Зоны поддержки и сопротивления

Теория Майтрейда основывается на техническом анализе, на поиске областей на графике, в которых есть открытые позиции, работающие как поддержка или сопротивление, и областей, где открытых позиций уже нет, и они не будут создавать сопротивление движению. Поддержка\сопротивление рассматриваются больше как области проторговок, а не линии. Хотя с линиями Алексей Мартьянов тоже работает, чтобы определить, в какой момент можно считать, что цена вышла из проторгованного диапазона.
На рынке есть толпа, большинство, которое теряет деньги, и маркетмейкеры, сильные деньги, которые работают против толпы. Если толпа продает, то маркетмейкер обязан купить, создать ликвидность. Когда большинство, например, продало, а маркетмейкер купил, то рынок пойдет вверх под естественным дисбалансом. В какой-то момент толпа начинает закрывать убыточные шорты, а маркетмейкер продает им то, что он купил раньше.
Но это представление о рынке в упрощенном виде. На рынке присутствует множество игроков, и маркетмейкеров по каждому инструменту может быть много. На мой взгляд, самый сложный момент в алгоритме Майтрейда – это определение силы проторговки. Набирал ли кто-то большую позицию в диапазоне или нет, есть ли в диапазоне открытый интерес, от которого начнется тренд, или нет, будут защищать позиции или нет. Нужно понять, есть ли в некоторой области запертые убыточные позиции, которые будут создавать сопротивление, или это всего лишь диапазон, в котором наторговали объем, повозили цену вверх\вниз, в котором всех отстопили, открытых позиций в нем нет, защищать в нем нечего, и, соответственно, этот диапазон не является поддержкой\сопротивлением. Основа алгоритма торговли Майтрейда – это работа с проторговками, их интерпретация, наблюдение за поведением цены относительно проторговок.
По стратегии Майтрейда, в сформировавшимся диапазоне цены отмечают верхний уровень, нижний, отмечают середину диапазона, а от верхнего и нижнего уровня строят линии расширения диапазона. Зоны расширения предлагается строить от границ боковика, примерно 50%  в разные стороны – это зоны где, с наибольшей вероятностью, цена будет еще в боковике:

Зоны расширения по теории майтрейда

Continue Reading