Курс активного трейдера. Обзор семинара Александра Герчика

1. Алгоритм торговли

Алгоритм торговли Александра Герчика основан на техническом анализе. Он подходит для работы на рынке акций, фьючерсов, и рынке Форекс. Стратегия заключается в определении сильных уровней на дневном графике и поиск точки входа на меньших тамфреймах при отбое или пробое уровня. Точка входа представляет из себя «след» лимитного покупателя или продавца. Данная точка ищется по определенному алгоритму.
Достоинством стратегии Александра Герчика является формализация алгоритма. Это простая и, главное, единственная модель определения точки входа, расчета стопа. Курс трейдинга в этом плане сильно эволюционировал. Если 10 лет назад обучали разным подходам к определению точки входа (и часто люди не знали, с чего им лучше начать в торговле), то теперь это одна жесткая модель. На мой взгляд, это более правильный подход. Нужно научиться делать что-то одно, что будет работать. Для начала нужно научится не терять деньги, а потом постепенно улучшать свою торговлю. Семинар позиционируется не «как стать миллионером», а «как научиться не терять на рынке деньги». В начале обучения Александр Михайлович предупреждает сразу, что из группы в несколько десятков человек работать трейдером получиться у считанных единиц.

Continue Reading

United Traders Derby. Статистика отбора трейдеров

Уже не первый год United Traders проводит регулярные турниры, целью которых является отбор в команду трейдеров. Предлагаются турниры на биржах CME, NYSE, FORTS, MOEX, RTS. Это турниры разной продолжительности, стоимости и с разными условиями прохождения. Вы можете подобрать турнир, который по своим условиям больше всего подходит вашей стратегии и стилю торговли. Идея с отбором хорошая, т.к. она, я думаю, спасла сотни людей от торговли на свои деньги на реальном счете. Во время торговли на турнире тоже все почти реальное. Графики, котировки, эмоции. Хоть вы и понимаете, что счет не реальный и ордера не отправляются на биржу, но вы переживаете за выполнение условий конкурса, вы думаете о риск-менеджменте, ну и потратить впустую взнос за участие в турнире тоже не хочется. Так что с технической и эмоциональной точки зрения United Traders Derby весьма близко к тому, что трейдеры испытывают в реальной торговле. Я могу подтвердить это, т.к. сам торговал на CME и потом участвовал в UT Challenge СМЕ. Все проблемы со стратегией, с психологией, на турнире проявляются так же ярко, как и в торговле на реальном рынке на свои деньги.
Поэтому меня заинтересовал вопрос, насколько реально пройти отбор, какому количеству трейдеров это удалось сделать, каков % успешных трейдеров от общего количества участников. Так как торговля на Derby весьма близка к торговле на настоящем фондовом рынке, я предполагал, что статистика трейдеров на Derby очень близка к статистике трейдеров на рынке. Мне было интересно узнать, какой примерно процент успешных людей в этой сфере, по крайней мере, на краткосрочной дистанции. Ведь даже победа в турнире, который шел 4 недели или 12 недель, не гарантирует такого же результата в будущем, потому что рынки меняются, и у кого-то лучше получается торговать в боковике, у кого-то в тренде, а предсказать, какой рынок будет во время турнира, невозможно.
Данные о результатах турнира я брал в терминале Derby:

терминал торговли для Derby

Continue Reading

Владимир Баженов. Алгоритм торговой системы для фьючерсных рынков

Данная статья написана на основе статей, интервью Владимира Баженова, видео с записью его торговли, выступлений на семинарах и конференциях, которые публиковались в сети за последние годы.

Определение сильных уровней поддержки и сопротивления

Торговая система трейдера Владимира Баженова основана на техническом анализе рынка. Он сторонник простоты и минимизации информации необходимой для совершения сделки. В своей торговле он использует чистый график, на котором отмечает уровни (в соответствии со своей системой) и диаграмму объема. Причем он использует график, на котором нет точек открытия и закрытия бара. В его статье «Почему не работают торговые стратегии. Урок №3» видно, как настроен график в платформе VolFix. Для более точного определения точки входа и стопа он использует кластерные объемы. Но, в принципе, по его системе можно торговать и без них.
Система предполагает поиск сильных уровней и работу от этих уровней. В зависимости от типа рынка (боковик или тренд) уровни строятся по-разному. В боковике они строятся по хаям баров:

движение в канале

Continue Reading

Майтрейд. Алгоритм торговой системы

Данная статья написана на основе наблюдений за торговлей Майтрейда на его сайте в течение пары лет, информации из его тимспиков и всего того, что Алексей Мартьянов (My-trade) публиковал за последние годы.

Зоны поддержки и сопротивления

Теория Майтрейда основывается на техническом анализе, на поиске областей на графике, в которых есть открытые позиции, работающие как поддержка или сопротивление, и областей, где открытых позиций уже нет, и они не будут создавать сопротивление движению. Поддержка\сопротивление рассматриваются больше как области проторговок, а не линии. Хотя с линиями Алексей Мартьянов тоже работает, чтобы определить, в какой момент можно считать, что цена вышла из проторгованного диапазона.
На рынке есть толпа, большинство, которое теряет деньги, и маркетмейкеры, сильные деньги, которые работают против толпы. Если толпа продает, то маркетмейкер обязан купить, создать ликвидность. Когда большинство, например, продало, а маркетмейкер купил, то рынок пойдет вверх под естественным дисбалансом. В какой-то момент толпа начинает закрывать убыточные шорты, а маркетмейкер продает им то, что он купил раньше.
Но это представление о рынке в упрощенном виде. На рынке присутствует множество игроков, и маркетмейкеров по каждому инструменту может быть много. На мой взгляд, самый сложный момент в алгоритме Майтрейда – это определение силы проторговки. Набирал ли кто-то большую позицию в диапазоне или нет, есть ли в диапазоне открытый интерес, от которого начнется тренд, или нет, будут защищать позиции или нет. Нужно понять, есть ли в некоторой области запертые убыточные позиции, которые будут создавать сопротивление, или это всего лишь диапазон, в котором наторговали объем, повозили цену вверх\вниз, в котором всех отстопили, открытых позиций в нем нет, защищать в нем нечего, и, соответственно, этот диапазон не является поддержкой\сопротивлением. Основа алгоритма торговли Майтрейда – это работа с проторговками, их интерпретация, наблюдение за поведением цены относительно проторговок.
По стратегии Майтрейда, в сформировавшимся диапазоне цены отмечают верхний уровень, нижний, отмечают середину диапазона, а от верхнего и нижнего уровня строят линии расширения диапазона. Зоны расширения предлагается строить от границ боковика, примерно 50%  в разные стороны – это зоны где, с наибольшей вероятностью, цена будет еще в боковике:

Зоны расширения по теории майтрейда

Continue Reading