United Traders Derby. Статистика отбора трейдеров

Уже не первый год United Traders проводит регулярные турниры, целью которых является отбор в команду трейдеров. Предлагаются турниры на биржах CME, NYSE, FORTS, MOEX, RTS. Это турниры разной продолжительности, стоимости и с разными условиями прохождения. Вы можете подобрать турнир, который по своим условиям больше всего подходит вашей стратегии и стилю торговли. Идея с отбором хорошая, т.к. она, я думаю, спасла сотни людей от торговли на свои деньги на реальном счете. Во время торговли на турнире тоже все почти реальное. Графики, котировки, эмоции. Хоть вы и понимаете, что счет не реальный и ордера не отправляются на биржу, но вы переживаете за выполнение условий конкурса, вы думаете о риск-менеджменте, ну и потратить впустую взнос за участие в турнире тоже не хочется. Так что с технической и эмоциональной точки зрения United Traders Derby весьма близко к тому, что трейдеры испытывают в реальной торговле. Я могу подтвердить это, т.к. сам торговал на CME и потом участвовал в UT Challenge СМЕ. Все проблемы со стратегией, с психологией, на турнире проявляются так же ярко, как и в торговле на реальном рынке на свои деньги.
Поэтому меня заинтересовал вопрос, насколько реально пройти отбор, какому количеству трейдеров это удалось сделать, каков % успешных трейдеров от общего количества участников. Так как торговля на Derby весьма близка к торговле на настоящем фондовом рынке, я предполагал, что статистика трейдеров на Derby очень близка к статистике трейдеров на рынке. Мне было интересно узнать, какой примерно процент успешных людей в этой сфере, по крайней мере, на краткосрочной дистанции. Ведь даже победа в турнире, который шел 4 недели или 12 недель, не гарантирует такого же результата в будущем, потому что рынки меняются, и у кого-то лучше получается торговать в боковике, у кого-то в тренде, а предсказать, какой рынок будет во время турнира, невозможно.
Данные о результатах турнира я брал в терминале Derby:

терминал торговли для Derby

Continue Reading

Владимир Баженов. Алгоритм торговой системы для фьючерсных рынков

Данная статья написана на основе статей, интервью Владимира Баженова, видео с записью его торговли, выступлений на семинарах и конференциях, которые публиковались в сети за последние годы.

Определение сильных уровней поддержки и сопротивления

Торговая система трейдера Владимира Баженова основана на техническом анализе рынка. Он сторонник простоты и минимизации информации необходимой для совершения сделки. В своей торговле он использует чистый график, на котором отмечает уровни (в соответствии со своей системой) и диаграмму объема. Причем он использует график, на котором нет точек открытия и закрытия бара. В его статье «Почему не работают торговые стратегии. Урок №3» видно, как настроен график в платформе VolFix. Для более точного определения точки входа и стопа он использует кластерные объемы. Но, в принципе, по его системе можно торговать и без них.
Система предполагает поиск сильных уровней и работу от этих уровней. В зависимости от типа рынка (боковик или тренд) уровни строятся по-разному. В боковике они строятся по хаям баров:

движение в канале

Continue Reading

Майтрейд. Алгоритм торговой системы

Данная статья написана на основе наблюдений за торговлей Майтрейда на его сайте в течение пары лет, информации из его тимспиков и всего того, что Алексей Мартьянов (My-trade) публиковал за последние годы.

Зоны поддержки и сопротивления

Теория Майтрейда основывается на техническом анализе, на поиске областей на графике, в которых есть открытые позиции, работающие как поддержка или сопротивление, и областей, где открытых позиций уже нет, и они не будут создавать сопротивление движению. Поддержка\сопротивление рассматриваются больше как области проторговок, а не линии. Хотя с линиями Алексей Мартьянов тоже работает, чтобы определить, в какой момент можно считать, что цена вышла из проторгованного диапазона.
На рынке есть толпа, большинство, которое теряет деньги, и маркетмейкеры, сильные деньги, которые работают против толпы. Если толпа продает, то маркетмейкер обязан купить, создать ликвидность. Когда большинство, например, продало, а маркетмейкер купил, то рынок пойдет вверх под естественным дисбалансом. В какой-то момент толпа начинает закрывать убыточные шорты, а маркетмейкер продает им то, что он купил раньше.
Но это представление о рынке в упрощенном виде. На рынке присутствует множество игроков, и маркетмейкеров по каждому инструменту может быть много. На мой взгляд, самый сложный момент в алгоритме Майтрейда – это определение силы проторговки. Набирал ли кто-то большую позицию в диапазоне или нет, есть ли в диапазоне открытый интерес, от которого начнется тренд, или нет, будут защищать позиции или нет. Нужно понять, есть ли в некоторой области запертые убыточные позиции, которые будут создавать сопротивление, или это всего лишь диапазон, в котором наторговали объем, повозили цену вверх\вниз, в котором всех отстопили, открытых позиций в нем нет, защищать в нем нечего, и, соответственно, этот диапазон не является поддержкой\сопротивлением. Основа алгоритма торговли Майтрейда – это работа с проторговками, их интерпретация, наблюдение за поведением цены относительно проторговок.
По стратегии Майтрейда, в сформировавшимся диапазоне цены отмечают верхний уровень, нижний, отмечают середину диапазона, а от верхнего и нижнего уровня строят линии расширения диапазона. Зоны расширения предлагается строить от границ боковика, примерно 50%  в разные стороны – это зоны где, с наибольшей вероятностью, цена будет еще в боковике:

Зоны расширения по теории майтрейда

Continue Reading