Отбор пар на американском фондовом рынке

В своей статье «Стратегия статистического арбитража на американском рынке акций» я уже писал о том, какие пары стоит отбирать, писал, что каждая акция в паре должна быть из одной и той же индустрии и т.д. В этой статье я бы хотел вернуться к вопросу отбора и качества пар, т.к. это самое главное в стратегии статистического арбитража. Я попытаюсь ответить на вопрос, откуда брать хорошие пары. Также хотелось бы сказать, что в статье будут примеры пар, которые предполагают удержание позиций в течении нескольких дней. Таких пар достаточно много, в отличии от пар, пригодных для внутридневной торговли. Внутридневной парный трейдинг – это тема отдельной статьи.

В конце статьи «Стратегия статистического арбитража на американском рынке акций» я давал в качестве примера список пар акций из одной и той же индустрии. Сейчас я думаю, что это была не самая лучшая идея. Для начинающих изучать стратегию парного трейдинга, в первую очередь, стоит обратить внимание не на пары акция-акция, а на гораздо более безопасные пары ETF-ETF. Если вы возьмете пару ETF-ETF, которые относятся к одному сектору, например, XLEVDE, то вы увидите, что и в XLE, и в VDE входят одни и те же акции, только в немного разных пропорциях. На новость в одной компании будут реагировать оба ETF, плюс, новость в конкретной акции может не сильно повлиять на ETF, т.к. акция, например, составляет небольшой процент портфеля.

Continue Reading