AVGO*300-MCHP*800. Asset Correlations 0.78, p-value 0.03
BRX*241-KIM*264. Asset Correlations 0.93, p-value 0.01
Пары на сентябрь 2020
DISCA*100-DISCK*100. Asset Correlations 0.99, p-value 0.08
PRU*500-LNC*600. Asset Correlations 0.94, p-value 0.15
Пары на август 2020
BRX*241-KIM*264. Asset Correlations 0.87, p-value 0.09.
CMS*300-AEP*200. Asset Correlations 0.89, p-value 0.10.
Пары на июль 2020
HPP*200-KRC*100. Correlations 0.89. p-value 0.02
DHI*100-KBH*100. Correlations 0.84. p-value 0.03
Пары на июнь 2020
DHI*100-KBH*100. Корреляция 0.85, p-value 0.04.
Для расчета показателей корреляции и коинтеграции пары я использовал сервис portfoliovisualizer.com со следующими параметрами:
Пары на май 2020
AVGO*300-MCHP*800. Корреляция 0.79, p-value 0.01.
Пары на апрель 2020
V*200-MA*100. Корреляция 0.94, p-value 0.01. Пара коинтегрирована.
Торговля парами в кризис
Финансовый кризис оказался хорошим тестом на корреляцию и коинтеграцию пар. Например, такие пары, как V*200-MA*100, AMLP*300-XOM*200, сохранили свой характер поведения и не развалились.
V*200-MA*100
Пары на март 2020
XEL*300-AEP*200. Корреляция 0.87, p-value 0.03. Пара коинтегрирована.
Пары на февраль 2020
SPY*100-XLK*200. Корреляция 92, p-value 0.63. Нет коинтеграции.
FAS*300-SPY*200. Корреляция 93, p-value 0.28. Нет коинтеграции.