Пары для торговли на американском рынке акций на январь 2021.

LILA*100-LILAK*100. Asset Correlations 0.99, p-value 0.01.

DISCA*100-DISCK*100. Asset Correlations 0.99, p-value 0.39.

Пары для американского рынка акций на декабрь 2020.

PAGP*100-PAA*100. Asset Correlations 0.98, p-value 0.01.

LILA*100-LILAK*100. Asset Correlations 0.99, p-value 0.03.

LILA*100-LILAK*100. Asset Correlations 0.99, p-value 0.03.

PAGP*100-PAA*100. Asset Correlations 0.98, p-value 0.01.

AVGO*300-MCHP*800. Asset Correlations 0.78, p-value 0.03

BRX*241-KIM*264. Asset Correlations 0.93, p-value 0.01

DISCA*100-DISCK*100. Asset Correlations 0.99, p-value 0.08

PRU*500-LNC*600. Asset Correlations 0.94, p-value 0.15

BRX*241-KIM*264. Asset Correlations 0.87, p-value 0.09.

CMS*300-AEP*200. Asset Correlations 0.89, p-value 0.10.

HPP*200-KRC*100. Correlations 0.89. p-value 0.02

DHI*100-KBH*100. Correlations 0.84. p-value 0.03

DHI*100-KBH*100. Корреляция 0.85, p-value 0.04.

Для расчета показателей корреляции и коинтеграции пары я использовал сервис portfoliovisualizer.com со следующими параметрами:

AVGO*300-MCHP*800. Корреляция 0.79, p-value 0.01.

V*200-MA*100. Корреляция 0.94, p-value 0.01. Пара коинтегрирована.