Прогноз по развитию кризиса в США

Написать этот пост меня сподвигли некоторые аналитики и трейдеры, которые агитируют за покупку индексов, нефти. Про нефть я воздержусь что-то говорить, т.к. цена на Light Sweet Crude Oil по 26.00 на утро 3 апреля явно не соответствует рыночной ситуации. С переполненными хранилищами, остановленным транспортом, цена ей, в лучшем случае, 10$.

Мне бы хотелось высказать свое мнение по рынку S&P500. С середины марта его удерживают от падения. Лично я жду второго дна и покупать сейчас не буду. Причиной является то, что Европе пик зараженных и умерших еще явно не пройден, правительства продляют режим чрезвычайного положения, сроки выхода на работу переносятся на середину мая. Ситуация с эпидемией принимает явно более затяжной характер.

На мой взгляд, в США ситуация с количеством зараженных и умерших будет хуже, чем в Европе. С мерами против распространения вируса они опоздали еще больше, чем в Европе, а принятые меры мягче. Границы между штатами не перекрывают, меры по изоляции граждан не такие строгие, как в Италии, Испании и Франции. Также нужно учитывать меньшую социальную защищенность в США, где миллионы людей не имеют медицинской страховки. Я думаю, что меньшая плотность населения в США, по сравнению с Италией, не сильно поможет, и вирус будет быстро распространяться. Сравните графики смертности в США и Италии. В США тренд явно круче:

Смертность от коронавируса в США и Италии 2020

Continue Reading

Антон Крил. Хеджевые стратегии на основе фундаментального анализа

Антон Крил (Anton Kreil), известный широким массам по шоу канала BBC «Million Dollar Traders», ранее работал трейдером в Goldman Sachs, а сейчас является партнером Institute of Trading and Portfolio Management.

1. Описание курса и подхода к торговле

Курс трейдинга, который ведет Антон Крил, основан на макроэкономическом, фундаментальном, техническом анализе и управлении рисками. Его подход к торговле копирует стратегии хедж-фондов. Причем копируется не только стратегия торговли, но и стратегия поведения трейдеров. Стратегия поведения трейдеров хедж-фондов заключается в том, что они обеспечивают себе ежемесячный доход за счет зарплаты, а не от трейдинга. Зарплата идет в виде процента от управления привлеченным капиталом. Они реинвестируют половину поощрительной премии от прибыли снова в фонд. Тем самым трейдеры хедж-фондов наращивают капитал, и за счет капитализации процентов в итоге заработают намного больше после продажи фонда, чем если бы они просто ежемесячно снимали заработанное. Чтобы разбогатеть, вам нужно подражать менеджерам хедж-фондов, а не слушать рекламу, в которой вам будут говорить, что вы ежемесячно будете зарабатывать с трейдинга определенную сумму. Снимая заработанное, вы не увеличите свой капитал. Именно с этого начинается курс.
Стратегия торговли, которой обучают в этом курсе, тоже повторяет стратегии хедж-фондов. Целью является стабильная прибыль и умеренная волатильностью счета, когда вы зарабатываете и на хорошем и на плохом рынке. В курсе трейдинга учат создавать диверсифицированные портфели из лонговых и шортовых сделок с временем удержания спредовых позиций на протяжении 1-3 месяцев. Акцент на среднесрочной торговле сделан по той причине, что на протяжении последних десятилетий волатильность рынков неуклонно снижалась. Статистика по индексам, акциям, входящим в индекс, валютам, показывает, что 80% времени рынок спит.

Continue Reading

Владимир Баженов. Алгоритм торговой системы для фьючерсных рынков

Данная статья написана на основе статей, интервью Владимира Баженова, видео с записью его торговли, выступлений на семинарах и конференциях, которые публиковались в сети за последние годы.

Определение сильных уровней поддержки и сопротивления

Торговая система трейдера Владимира Баженова основана на техническом анализе рынка. Он сторонник простоты и минимизации информации необходимой для совершения сделки. В своей торговле он использует чистый график, на котором отмечает уровни (в соответствии со своей системой) и диаграмму объема. Причем он использует график, на котором нет точек открытия и закрытия бара. В его статье «Почему не работают торговые стратегии. Урок №3» видно, как настроен график в платформе VolFix. Для более точного определения точки входа и стопа он использует кластерные объемы. Но, в принципе, по его системе можно торговать и без них.
Система предполагает поиск сильных уровней и работу от этих уровней. В зависимости от типа рынка (боковик или тренд) уровни строятся по-разному. В боковике они строятся по хаям баров:

движение в канале

Continue Reading