Стратегия статистического арбитража на американском рынке акций

Эта статья предназначена для тех, кто раньше не был знаком со стратегией статистического арбитража, парного трейдинга, но хотел бы попробовать эту стратегию торговли на практике. Я сделал упор именно на практику. В этой статье я дам все необходимые инструменты, чтобы вы могли быстро настроить бесплатное и общедоступное программное обеспечение, могли начать торговать, быстро оценить стратегию и решить, подходит ли она вам или нет. По теории статистического арбитража материалов в свободном доступе очень много, и пока вы разберетесь в корреляциях, коинтеграциях, стационарных временных рядах, узкоспециализированном программном обеспечении, энтузиазм может пропасть. Мне бы не хотелось, чтобы ваш интерес пропал, т.к. стратегия очень интересная, особенно в плане стабильности совершения плюсовых сделок.

В первую очередь мне хотелось бы сказать о недостатках стратегии парного трейдинга. Эта стратегия требует значительно большего капитала, чем торговля одним инструментом. Вам нужно открывать позицию в лонг по одной акции и в шорт по другой акции, причем с разным объемом по каждой из сторон. Для диверсификации риска нужно открывать позиции по нескольким парам. Далее вам нужен брокер, который предоставляет возможность торговать дробными лотами, чтобы можно было установить точное соотношение объема в паре. Еще меньше брокеров могут предоставлять большие плечи (4-е, 5-е плечо) для переноса позиций на следующий день.

Continue Reading