Майтрейд. Алгоритм торговой системы

Данная статья написана на основе наблюдений за торговлей Майтрейда на его сайте в течение пары лет, информации из его тимспиков и всего того, что Алексей Мартьянов публиковал за последние годы.

Зоны поддержки и сопротивления

Теория Майтрейда основывается на техническом анализе, на поиске областей на графике, в которых есть открытые позиции, работающие как поддержка или сопротивление, и областей, где открытых позиций уже нет, и они не будут создавать сопротивление движению. Поддержка\сопротивление рассматриваются больше как области проторговок, а не линии. Хотя с линиями Алексей Мартьянов тоже работает, чтобы определить, в какой момент можно считать, что цена вышла из проторгованного диапазона.
На рынке есть толпа, большинство, которое теряет деньги, и маркетмейкеры, сильные деньги, которые работают против толпы. Если толпа продает, то маркетмейкер обязан купить, создать ликвидность. Когда большинство, например, продало, а маркетмейкер купил, то рынок пойдет вверх под естественным дисбалансом. В какой-то момент толпа начинает закрывать убыточные шорты, а маркетмейкер продает им то, что он купил раньше.
Но это представление о рынке в упрощенном виде. На рынке присутствует множество игроков, и маркетмейкеров по каждому инструменту может быть много. На мой взгляд, самый сложный момент в алгоритме Майтрейда – это определение силы проторговки. Набирал ли кто-то большую позицию в диапазоне или нет, есть ли в диапазоне открытый интерес, от которого начнется тренд, или нет, будут защищать позиции или нет. Нужно понять, есть ли в некоторой области запертые убыточные позиции, которые будут создавать сопротивление, или это всего лишь диапазон, в котором наторговали объем, повозили цену вверх\вниз, в котором всех отстопили, открытых позиций в нем нет, защищать в нем нечего, и, соответственно, этот диапазон не является поддержкой\сопротивлением. Основа алгоритма торговли Майтрейда – это работа с проторговками, их интерпретация, наблюдение за поведением цены относительно проторговок.
По теории Майтрейда, в сформировавшимся диапазоне цены отмечают верхний уровень, нижний, отмечают середину диапазона, а от верхнего и нижнего уровня строят линии расширения диапазона. Зоны расширения предлагается строить от границ боковика, примерно 50%  в разные стороны – это зоны где, с наибольшей вероятностью, цена будет еще в боковике:

Зоны расширения по теории майтрейда

Цена может легко зайти в эти зоны, если, например, крупному игроку не хватает ликвидности на рынке, и легко зацепить ваш стоп. Предполагается, что есть какой-то момент, когда цену можно считать вышедшей из диапазона, когда цена закрепилась за расширением и когда все уже видят, что начался тренд и нужно искать точку для входа. Так выглядит один из вариантов входа в лонг. Проторговка, выход цены за расширение, тест верхней границы диапазона и вход на тесте. Стоп на продажу ставим в нижнюю половину проторговки:

Проторговка, выход, тест

В идеале диапазон тестируется ценой только один раз. Цена может заходить в верхнюю половину и тестировать до 50% диапазона проторговки. Чем чаще цена тестирует диапазон и чем глубже в него заходит, тем диапазон слабее. Тем больше вероятность, что цена снова зайдет в диапазон и он перестанет быть поддержкой. Такой заход цены обратно в проторговку Алексей называет отменой. В примере, пока цена не зашла в нижнюю половину диапазона, предполагается бычий сценарий, а если цена идет ниже, то поддержки в проторговке слева нет, эта проторговка отменяется и нужно рассматривать открытие позиции шорт:

Отмена зоны поддержки

Алексей рекомендует работать с проторговками, которые формировались от двух до пяти дней. Например, используем часовые графики. Рисуем границы проторговки и сразу же границы ее расширения. На практике с построением границ проторговки есть сложность. Например, если на следующий день цена уходит в зону расширения и стоит в ней, то получается, что нужно расширять границы проторговки, и соответственно, увеличивать зоны расширения. В итоге этот процесс может быть бесконечным. Получается гигантский боковик, в котором непонятно как искать точку входа.

Виды рынков

Понимание, какой тип рынка в данный также является ключевым моментом алгоритма. Есть три вида рынка. Боковик, тренд, разворот.Понимание, какой тип рынка в данный также является ключевым моментом алгоритма. Есть три вида рынка. Боковик, тренд, разворот.

1. Боковик. Цена может зайти как в боковик, так и выйти из него. Скорее цена зайдет обратно в диапазон:

Рынок во флете

Ищем точки входа на лонг у нижней границы боковика или в зоне нижнего расширения. На шорт, соответственно, у верхних границ. Внутри боковика торговать нельзя. Также нельзя шортить у нижней границы боковика и покупать у верхней.
Мы определяем, что появился боковик, когда отменяются проторговки вверху и внизу диапазона:

боковик майтрейда

2. Тренд. В примере тренд вниз. Накопления наверху, внизу нет накоплений:

Тренд майтрейда

Торгуем в сторону тренда по модели «проторговка, выход, тест, вход на тесте проторговки»

3. Разворот. В примере формируется тренд вверх. Наверху нет зон накоплений. Позиции размазаны по движению вниз, сопротивлений нет. Единственное сопротивление вверху отменилось, когда цена прошла через него. Поддержки начинают пирамидиться снизу-вверх. На графике есть топливо для движения вверх в виде трех проторговок:

Разворот майтрейда

На первоначальном этапе зарождения тренда цена не заходит в стратегические проторговки (максимум тест верхней границы, 50% предыдущей проторговки). Цена начинает заходить в них при окончании тренда.

Точки входа

При анализе проторговок обращаем внимание на выход цены из зоны расширения, ее закрепление за этой зоной. Смотрим, как цена тестирует зоны поддержки\сопротивления. Сколько раз касается их границы или как глубоко заходит в диапазон. Рынок сильнее, когда заходов в проторговку нет. Определяем, сколько проторговок слева на графике отменилось и сколько сформировалось. Для нас более важными являются проторговки, которые ближе к нам по времени, т.к. больше вероятность, что в них еще есть открытые позиции.
Нужно обращать внимание на то, есть ли в проторговке объем или нет. Как цена выходит из проторговки, с выходом объема или без. Проторговки, в которых не был наторгован объем и у которых объем появился только на выходе цены из этой проторговки, не будут являться поддержками\сопротивлениями. В эти области ставить стоп нельзя. Если выход из консолидации будет с объемом, то те, у кого в консолидации были открыты позиции, могли их закрыть, и консолидация может стать пустой, без открытого интереса.
Направление выхода из консолидации показывает, куда открывалась толпа, а куда маркетмейкер. Чтобы понять, в какую сторону набирались объемы в проторговке, мы ждем затухания объемов и выхода из консолидации. Если из консолидации выход вниз, то толпа покупала в консолидации.
Нужно определить, какой потенциал до следующих, еще не отмененных проторговок. На графике должен быть потенциал в виде разряженных зон. На картинке слева проторговка не отменилась, а справа отменилась. Соответственно, на графике справа есть потенциал для движения наверх:

Разреженные зоны на графике

Открываемся в сторону тренда на больших таймфреймах. Например, на дневных графиках. Позиция открывается, если есть возможность поставить стоп в неотмененных проторговках.

Алгоритм Майтрейда предусматривает несколько основных моделей для входа в позицию.
1. Вход в тренде при выходе цены за расширение боковика:

Вход по тренду

Вход на тесте границы боковика. Цена также может сформировать точку входа в зоне расширения, или, наоборот, зайти в верхнюю часть проторговки.

2. Разворотная модель. Цена выходит за расширение, возвращается назад в проторговку, в примере, к ее нижней границе, тем самым отменяя эту проторговку как поддержку:

В разворотной модели в проторговке и при выходе цены из нее должен быть объем.

3. Входы в боковике. Стоит еще раз повторить, что у нижней границы боковика мы не продаем, а у верхней границы боковика не покупаем. Внутри боковика никаких сделок делать нельзя, т.к. цена внутри диапазона ведет себя непредсказуемо. Открываем лонг позицию от нижней границы боковика или от расширения нижнего диапазона боковика, и шорт от верхней границы или от верхнего расширения. Заход по модели «проторговка, выход из проторговки, тест проторговки, вход» на меньшем таймфрейме:

Вход в сделку во флете

В примере стоп ставим в нижнюю проторговку, в ее нижнюю половину.
Или вариант точки входа в боковике по разворотной модели. Выход из проторговки вниз, за границу расширения, возврат назад в проторговку, ее отмена, и после отмены ищем точку для входа в лонг:

Разворот в боковике

Стоп на продажу ставим в ложный выход.
Кроме точек входа следует упомянуть о способе выхода из позиции и размере позиции. Исходя из наблюдений за торговлей Майтрейда, выход из позиции осуществляется двумя частями. Половина позиции закрывается тогда, когда сделка прошла в плюс на величину стопа. Половина позиции закрывается, фиксируя часть прибыли. Вторая половина удерживается до намеченной большой цели. Если сценарий не реализуется и сработает стоп, то сделка в целом останется безубыточной.
Посетите сайт Майтрейда. На сайте вы сможете найти в свободном доступе скриншоты некоторых сделок. Раньше иногда можно было скачать записи тимспиков Алексея с разбором ситуации на рынке по разным инструментам. Посмотрите ответы на вопросы и скриншоты в разделе «Вопросы и ответы». Если есть возможность, подпишитесь на платный доступ за 34$ в месяц. Все это дополнит деталями общую картину торговой системы Майтрейда и его теорию трейдинга.

P.S. Алексей статью видел, и разрешил ее оставить. За это ему большое спасибо. Отблагодарите его подпиской или пройдите обучение. Я уверен, ему есть что рассказать, что осталось за рамками этой статьи.

 

You may also like

2 комментария

  1. Так и есть. «Майтрейдовщина» чистоганом). Очень чётко расписана. И очень сжато. Это лучший материал, что я встречал . Браво! (даже автор(Лёха Майтрейд) данной теории не смог бы сказать лучше).

  2. Да мне тоже понравилась статья. В дополнение рекомендую посмотреть видос «философия майтрейда»