Рабочие паттерны для внутридневной торговли на американском рынке акций

В этой статье я хотел рассказать о нескольких паттернах для торговли внутри дня на американском рынке акций. Эти паттерны работали и продолжают работать сегодня. Хотелось бы сразу подчеркнуть, что рассматриваемые ниже паттерны хорошо работают на рынке акций, а не на рынке товарных фьючерсов или валют. Характер движений внутри дня на рынке фьючерсов, по моему опыту, совсем другой. Тем, кто только начинает изучать трейдинг и кто хочет попробовать себя во внутридневной торговле, я бы посоветовал американский рынок акций. На нем большое количество инструментов, и каждый день там можно найти бумаги с простыми и понятными движениями. Возьмите один, максимум два паттерна, природа которых вам понятна, и ищите только их. Итак, перейдем к паттернам.

1. Паттерн «первый откат в 10 часов»

Это мой самый любимый паттерн, который всегда приносил деньги. У меня были периоды, когда, торгуя только его, я в течении месяца (делая ежедневно 1-3 трейда) не имел ни одной убыточной сделки.
Этот паттерн предполагает поиск активных акций, в которых начинается или продолжается трендовое движение. В соответствии с этой моделью в первые 30 минут после открытия рынка акция делает первое движение хотя бы в 3-4%. Далее, в 10:00 – 10:30 мы ждем отката, формирования поддержки и заходим от поддержки в направлении тренда, присоединяясь к сильному игроку. Стоп ставим за откат. Торговля трендов – это самые простые и надежные сделки.
Акция Intelsat S.A. (I) 13.07.2018 после первого отката в 10:10 закрепляется над круглым числом — уровнем в 20$:

пример паттерна откат в 10 часов

Акция I, торгуемая на NYSE, делает с открытия движение в 1 доллар. Для акции стоимостью 20 долларов это 5%, что означает, что в ней есть покупатель. Мы не занимаемся предсказыванием движений. Мы видим движение и его направление уже по факту его существования, когда крупный игрок проявил себя.
Паттерн «первый откат в 10 часов» может сочетать разные сигналы. Это может быть откат уровням хай\лоу предыдущего дня, цене закрытия предыдущего дня, уровням премаркета, тестирование диапазона открытия дня, продолжение тренда на второй день (Second Day Play). Достаточно часто бумаги открывают с сильным гепом. Цена открытия, границы гепа также являются уровнями. Некоторые примеры с этим паттерном и дополнительными сигналами мы рассмотрим ниже.
Акцию Bank of the Ozarks (OZRK) 12.07.2018 открывают с гепом вниз и далее движение вниз продолжается, что говорит о том, что в акции присутствуют агрессивные продавцы. Даже в этом случае, когда уровни слишком далеко и откат как бы повисает в воздухе, характер отката может дать информацию. Продавцы спешат выйти, откат очень небольшой:

Пример для паттерна откат в 10 часов

В акции Zogenix, Inc. (ZGNX) 13.07.2018 цена делает ретест хая предыдущего дня в 10:25:

Ретест хая предыдущего дня

В акции Akorn, Inc. (AKRX) 16.07.2018 можно наблюдать несколько сигналов. Продолжение тренда на второй день, ретест лоу предыдущего дня, ретест диапазона открытия дня на первом откате в 10:40:

Секонд дей плей и ретест лоу в 10 часов

Ретест уровней является важным сигналом, на котором построены рассматриваемые паттерны. Смысл ретеста заключается в том, что крупные игроки ослабляют давление на акцию, возвращают цену к проторговкам, уровням, на которых ранее был объем, чтобы попробовать там набрать еще. Проверяют, остался ли на уровне кто-то еще. В этом случае на откате или в проторговке может быть вынос стопов, чтобы набрать дополнительный объем, цена делает сквиз, на графике вы можете увидеть тени на откате. На всех трех скриншотах, которые были выше, видны эти небольшие тени на откатах.
Еще одним важным дополнительным сигналом является наличие или отсутствие объема на откате или в проторговке. Обратите внимание на объем в акции AKRX. 13.07.2018 на закрытии объем был, акцию выкупали и подняли цену до 18$. 16.07.2018 цена открытия ниже цены закрытия, объема в проторговке нет, покупателей нет, это видно по поведению цены, которая начинает падать. Далее идет откат к 17.50$. В 10:50-10:55 объемы в проторговке практически исчезают, и цена начинает искать новые уровни, на которых есть объем, где есть покупатели. Ретесты, проторговки, в которых нет объема, – это хороший сигнал. Цена вынуждена искать точку, где этот объем есть, и двигаться от объема к объему, к точкам эффективности, где было бы выгодно проторговать большой объем. В случае акции AKRX объем начинает появляться ниже 17$. В акции Intelsat S.A. (I) на самом первом скриншоте на откате можно тоже увидеть падение объема.
Бумаги для торговли отбираются с фильтров и с листов, которые мы подготовили перед открытием. На листах могут быть акции, которые начали двигаться вчера, и мы ждем продолжение движения, или позавчера (есть даже паттерн, который называется «движение на третий день») когда акция постояла, собралась с силами, чтобы продолжить движение по тренду или начать разворот. Одна из сложностей торговли на американском рынке акций одного-двух паттернов заключается в большом количестве инструментов для анализа. В случае паттерна «первый откат в 10 часов» достаточно мало времени для того, чтобы найти бумаги, проанализировать их, прочитать новости, понаблюдать за лентой сделок, разместить ордера. Отчасти это можно решить, объединившись с людьми, которые торгуют в том же стиле и обмениваться информацией в чате.

2. Паттерн «продолжение тренда в 11 часов»

Этот паттерн немного сложнее и предполагает большее число вариантов, чем рассмотренный выше паттерн «первый откат в 10 часов». Паттерн «продолжение тренда в 11 часов» — это, как понятно из названия, по-прежнему торговля по тренду. В акции есть первое движение, далее идет откат или формируется консолидация, в которой (или при тестировании которой) мы входим в направлении продолжения тренда. Первый откат может быть похож на разворот, когда цена откатывает на 30-40% от первого движения, или в проторговке могут делать сквиз, чтобы высадить тех, кто сидит по тренду. В общем, есть варианты, которые лучше рассмотреть на примерах.
Акция компании Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) 12.07.2018. В этом примере паттерн «11 часов» выглядит, как паттерн «первый откат в 10 часов», только откат и проторговка сформировались в районе 11 часов:

Паттерн в 11 часов

Трендовое движение с открытия подтверждает наличие покупателя. Также обратите внимание на пониженные объемы на откате.
В акции компании Sonoco Products Company (SON) 19.07.2018 мы видим первое движение, консолидацию, небольшой сквиз, который я отметил красной стрелкой, и далее продолжение тренда:

Пример для паттерна 11 часов со сквизом

В акции Philip Morris International Inc. (PM) 20.07.2018 кроме того, что это продолжение движения на второй день, мы видим на открытии еще один сигнал, он называется «red to green». 20.07.2018 акцию открыли ниже цены закрытия предыдущего дня, но в первые пять минут цена преодолела уровень закрытия. Первое мощное однонаправленное движение показывает, что в акции есть агрессивный покупатель — это нужное нам подтверждение. Далее идет небольшой откат и формируется консолидация в виде треугольника. Акция закрыла геп предыдущего дня, и в 11:00 цена консолидируется над хаем позапрошлого дня, что тоже является сигналом:

Паттерн 11 часов с ретестом хая

Объем в проторговке понижен.
В акции Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) 12.07.2018 можно также наблюдать треугольник:

Паттерн 11 часов с треугольником

Обратите внимание на падение объема в консолидации в районе 11:00.
В акции Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) 12.07.2018 есть продолжение тренда на второй день и так называемый «зеркальный уровень». В 11:20 цена тестирует верхнюю границу диапазона открытия. Тест на пониженных объемах:

Паттерн 11 часов с зеркальным уровнем

В акции Church & Dwight Co., Inc. (CHD) 13.07.2018 мы видим трендовое движение с открытия, что говорит о наличии покупателя, консолидацию, попытку разворота (ложный разворот). Далее бумагу возвращают к верхней границе консолидации и в 11:25 она делает новый хай дня. Бумага идет вверх до самого закрытия:

Паттерн 11 часов с консолидацией на хае

Паттерн «продолжение тренда в 11 часов» может выглядеть и как первый откат в районе 11-и часов, и как второй откат, как проторговка в районе хая\лоу со сквизом или без.

3. Паттерн «тренд на закрытии»

Этот паттерн, на мой взгляд, встречается реже. Нужен сильный трендовый рынок или сезон отчетов, тогда такой паттерн будет встречаться чаще. Как и первые два паттерна он тоже предполагает торговлю по тренду. В этом паттерне акция делает первое сильное движение с открытия, далее днем она торгуется в диапазоне, сильно не откатывая, в 13:30-14:00 цена выходит за уровень проторговки (хорошо, когда это происходит с повышением объемов), за хай или лоу, делает ретест и до конца дня идет по тренду.
Акция Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) 12.07.2018 делает новый хай в 14:25, а потом тестирует уровень:

Тренд на клоузе

Акция Nexstar Media Group, Inc. (NXST) 16.07.2018 тест лоу дня в 13:40:

Пример тренда на закрытии

В акции Trinity Industries, Inc. (TRN) 19.07.2018 есть консолидация над хаем дня в районе двух часов:

Пример тренда на клоузе с ретестом

Паттерн «тренд на закрытии» не самый у меня любимый, в отличии от паттернов «10 часов» и «11 часов». Он реже встречается, и, честно говоря, я в нем всегда меньше уверен. Когда ты видишь, сколько уже инструмент прошел с открытия, то закрадываются сомнения насчет того, сколько он еще может пройти. Но паттерн вполне рабочий при правильном состоянии рынка.
Рассмотренные три паттерна охватывают большую часть времени торговой сессии. Для новичков я бы посоветовал сконцентрироваться на первых двух паттернах, ищите бумаги только под них. Еще мне бы не хотелось советовать вам делать лист из нескольких активных бумаг и торговать эти два паттерна только по ограниченному списку акций. Это заманчиво и значительно упрощает работу, но вам нужно учиться искать бумаги, работать с фильтрами, и, самое важное, вам нужно учиться работать с бумагами, у которых разный характер движений.
Добавьте к двум паттернам сигналы, усиливающие сделку: ретесты, уровни (особенно с дневного таймфрейма), зеркальный уровень, точки, от которых начинались сильные движения, продолжение движения на второй, третий день, red to green, green to red, отсутствие объема в проторговках и на откатах, диапазоны в которых был объем, сквиз (ложный вынос), сжатие волатильности (треугольник), выход из консолидации и ее тест, сильнее или слабее рынка данная акция, как ведут себя лидеры сектора, какие выходят новости, и я вам гарантирую, что вы будете зарабатывать. При условии, конечно, что вы соблюдаете правила риск-менеджмента. Поставьте обоснованный стоп, лимитный ордер на выход, исходя из соотношения, например, 1:4 и сидите, ждите, что исполнится первым, параллельно ищите новые сделки.
Если вы интересуетесь дейтрейдингом, то я порекомендовал бы вам статью «Обзор курса по дейтрейдингу от SMB Capital». Еще я бы вам порекомендовал посмотреть на YouTube видео Алексея Маркова, трейдера компании United Traders. Он торгует такие же паттерны. Полезно посмотреть примеры его сделок. Паттерны «откат в 10 часов», «продолжение тренда в 11 часов» я торговал еще до появления United Traders, и наблюдаю за тем как работают эти паттерны уже не первый год. Это проверенная и надежная стратегия дейтрейдинга.

You may also like

1 комментарий

  1. Ваш сайт просто огонь!)
    А если серьезно, то очень полезный ресурс, не думали сделать мини курс статей? о том как торгуете, и с советами для трейдеров? я бы с удовольствием прочитал. Или просто некоторые свои сделки показывать?) или группу закрытую/открытую создать для «обучения»просто выставляя свои сделки постфактум, с пояснением, я бы поучился у вас)